Fixed Income Trading Strategien Eurex

Navigation Eurex Exchange039s Fixed Income Highlights - Q3 2016 Veröffentlichungsdatum: 26 Okt 2016 Eurex Exchange Eurex Exchange039s Fixed Income Highlights - Q3 2016 Im Allgemeinen haben sich die Rentenmärkte im Laufe der Sommermonate, die charakteristisch ruhiger sind, als robust erwiesen. Der Rückgang der Entscheidung des Vereinigten Königreichs zur Beendigung der Europäischen Union hat dazu beigetragen, die Volumina in unseren Kernprodukten zu unterstützen, da wir eine höhere Volatilität in den Märkten für zugrunde liegende Märkte beobachten konnten. Wir haben festgestellt, dass einige Referenz-Futures-Volumen weiterhin auf die Peripherie (Italien, Spanien) verschoben werden, wo wir eine verstärkte Handelsaktivität mit einem starken Anstieg im September sehen. Gegen Ende des Quartals haben wir einen Anstieg der realisierten Volatilität erlebt, was eine Ausweitung der Optionen ermöglicht. Im Oktober kommen makroökonomische Faktoren zusammen mit geopolitischen Risiken und einem Absatz in den europäischen Kernmärkten dazu, diese Dynamik aufrecht zu erhalten. Wir erwarten, dass die Ratenmärkte weiterhin relativ gut im Vergleich zu den Vorjahren verhalten werden, da die Endkunden weiterhin nach Brexit aktiv sind und in die US-Wahlen gehen. Lee Bartholomew Leiter des Fixed Income Produktforschung amp Entwicklung Sheldon Natenberg ist einer der gefragtesten Referenten über Optionshandel und Volatilitätsstrategien. Als Direktor für Chicago Trading Company hat er vielen institutionellen Anlegern und Fondsmanagern geholfen, die Volatilität besser zu verstehen und sie in Preisoptionen aller Art zu nutzen. Sein Buch Option Volatility amp Pricing ist ein Standard auf Handelsböden. Eurex traf sich mit Sheldon in London. Der erste Teil des Interviews konzentriert sich auf den Aufstieg von Weekly Options, Optionen als ereignisbasiertes Hedging-Instrument und die Frage, wie die Volatilität in den heutigen Märkten gehandhabt werden kann. 104 Millionen Fixed Income Futures wurden im dritten Quartal 2016 gehandelt, was eine Steigerung um 4 YTY bedeutet. Euro-OAT amp BTP-Futures setzten ihr starkes Wachstum fort: Trading mehr als 6 Million Kontrakte jeder. Euro-Buxl Futures übertraf im Quartal 2,5 Millionen gehandelte Kontrakte. Fixed Income Options gehandelt 11 Millionen Kontrakte, ein Rückgang von 32 über Q3 2015. Auf EurexOTC Clear haben wir derzeit 56 Clearing-Mitglieder und 112 registrierte Kunden, bis 30 YTY. Allein im dritten Quartal wurden 18 neue Mitglieder über Handel und Clearing zugelassen. Im Jahr 2016 stieg ein Rekord von 66 neuen Mitgliedern Eurex Exchange und Eurex Clearing. Auch die Clearingvolumina von 2016 stiegen im Vergleich zu 2015 deutlich an, das Gesamtvolumen stieg auf über 935 Mrd. EUR. Das ausstehende Volumen stieg von Q3 2015 auf Q3 2016 um 271 auf nunmehr 773 Mrd. EUR. Im dritten Quartal 2016 stieg das durchschnittliche Tagesvolumen (ADV) um 223 auf rund 40%. EUR 3 Mrd. gegenüber dem dritten Quartal im Jahr 2015. MiFID II MiFIR-Regulierungsworkshops in ganz Europa und den USA Machen Sie mit uns einen aktuellen Überblick über den regulatorischen Zeitplan und unsere Pläne, die Einhaltung von MIFIR MIFID II und die verschiedenen Anforderungen an Transparenz, Making, mikrostrukturelle Fragen algorithmischen Handel HFT und Berichterstattung. Die Sitzungen werden mit einem Überblick über unsere Mitglieder Bereitschaft Ansatz, gefolgt von einem Empfang, um offene Fragen und Netzwerk zu diskutieren abgeschlossen werden. Deutsche Brse-Konferenz: Mehr als 180 Personen besuchten die Deutsche Börse, Eurex Clearing, Eurex Repo und Clearstream gemeinsam eine Roadshow zur Diskussion der Herausforderungen und Chancen für die Buy-Side in einem neu regulierten Marktumfeld. Anfang Oktober in Mailand, Luxemburg und Paris sammelte die Roadshow mehr als 180 Branchenteilnehmer, um mehr über das direkte CCP-Zugangsmodell für die Buy-Side zu erfahren. Das vor kurzem gestartete Modell kombiniert Elemente einer direkten Clearing-Mitgliedschaft und die traditionelle Servicebeziehung im Clearing von Kunden - speziell auf die Buy-Seite zugeschnitten. Es eröffnet eine neue Hauptkundenbeziehung zwischen Buy-Side-Kunden und der CCP, wobei das reguläre Clearing-Mitglied als Clearing-Stelle tätig ist und eine Vielzahl obligatorischer und optionaler Servicefunktionen bereitstellt. Weitere Informationen über ISA Direct: Wichtigste Trends bei Clearing für kleine Derivate Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) hat vor kurzem auf die Besorgnis über die Clearing-Zugang für kleinere Derivate Benutzer hingewiesen. In einem Konsultationspapier vom Juli 2016 ist festzustellen, dass bestimmte finanzielle Gegenparteien mit einem begrenzten Aktivitätsvolumen mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Clearing. Eurex Clearing wurde vom GlobalCapital zum jährlichen Gala-Dinner in London mit dem Clearing-Haus des Jahres, Eurex European Exchange of the Year, ausgezeichnet. Einer der Hauptgründe war, die prestigeträchtige Auszeichnung im Jahr 2016 zu gewinnen war das direkte Zugangsmodell für die Buy-Seite, ISA Direct. Die Financial News jährlichen Black-Tie-Event, das die europäische Handels-und Technologie-Community in London zusammenbringt, um Marktteilnehmer für ihre herausragende Strategie und Leistung zu ehren. Für die zweite aufeinander folgende Zeit nach 2015 wurde Eurex mit der besten Derivate-Handelsplattform ausgezeichnet. Ein Richter, der das Unternehmen während des Abstimmungsprozesses sehr geschätzt hatte, sagte: "Eurex ist für seine Technologie, seine Bereitschaft zur Unterstützung neuer Initiativen und auch für die Aufrechterhaltung der regulatorischen Veränderungen sehr gut geeignet. Um mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen zu erfahren kontaktieren Sie bitte Phil Simons unter T 44-20-78 62-72 39 oder Fiona Tramontana unter T 44-20-78 62-76 56, besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter eurexgroup und LinkedIn. SubnavigationNavigation Eurex Exchange039s Fixed Income Highlights - Q3 2016 Veröffentlichungsdatum: 26 Oct 2016 Eurex Exchange Eurex Exchange039s Fixed Income Highlights - Q3 2016 Im Allgemeinen haben sich die Rentenmärkte im Laufe der Sommermonate, die charakteristisch ruhiger sind, als robust erwiesen. Der Rückgang der Entscheidung des Vereinigten Königreichs zur Beendigung der Europäischen Union hat dazu beigetragen, die Volumina in unseren Kernprodukten zu unterstützen, da wir eine höhere Volatilität in den Märkten für zugrunde liegende Märkte beobachten konnten. Wir haben festgestellt, dass einige Referenz-Futures-Volumen weiterhin auf die Peripherie (Italien, Spanien) verschoben werden, wo wir eine verstärkte Handelsaktivität mit einem starken Anstieg im September sehen. Gegen Ende des Quartals haben wir einen Anstieg der realisierten Volatilität erlebt, was eine Ausweitung der Optionen ermöglicht. Im Oktober kommen makroökonomische Faktoren zusammen mit geopolitischen Risiken und einem Absatz in den europäischen Kernmärkten dazu, diese Dynamik aufrecht zu erhalten. Wir erwarten, dass die Ratenmärkte weiterhin relativ gut im Vergleich zu den Vorjahren verhalten werden, da die Endkunden weiterhin nach Brexit aktiv sind und in die US-Wahlen gehen. Lee Bartholomew Leiter des Fixed Income Produktforschung amp Entwicklung Sheldon Natenberg ist einer der gefragtesten Referenten über Optionshandel und Volatilitätsstrategien. Als Direktor für Chicago Trading Company hat er vielen institutionellen Anlegern und Fondsmanagern geholfen, die Volatilität besser zu verstehen und sie in Preisoptionen aller Art zu nutzen. Sein Buch Option Volatility amp Pricing ist ein Standard auf Handelsböden. Eurex traf sich mit Sheldon in London. Der erste Teil des Interviews konzentriert sich auf den Aufstieg von Weekly Options, Optionen als ereignisbasiertes Hedging-Instrument und die Frage, wie die Volatilität in den heutigen Märkten gehandhabt werden kann. 104 Millionen Fixed Income Futures wurden im dritten Quartal 2016 gehandelt, was eine Steigerung um 4 YTY bedeutet. Euro-OAT amp BTP-Futures setzten ihr starkes Wachstum fort: Trading mehr als 6 Million Kontrakte jeder. Euro-Buxl Futures übertraf im Quartal 2,5 Millionen gehandelte Kontrakte. Fixed Income Options gehandelt 11 Millionen Kontrakte, ein Rückgang von 32 über Q3 2015. Auf EurexOTC Clear haben wir derzeit 56 Clearing-Mitglieder und 112 registrierte Kunden, bis 30 YTY. Allein im dritten Quartal wurden 18 neue Mitglieder über Handel und Clearing zugelassen. Im Jahr 2016 stieg ein Rekord von 66 neuen Mitgliedern Eurex Exchange und Eurex Clearing. Auch die Clearingvolumina von 2016 stiegen im Vergleich zu 2015 deutlich an, das Gesamtvolumen stieg auf über 935 Mrd. EUR. Das ausstehende Volumen stieg von Q3 2015 auf Q3 2016 um 271 auf nunmehr 773 Mrd. EUR. Im dritten Quartal 2016 stieg das durchschnittliche Tagesvolumen (ADV) um 223 auf rund 40%. EUR 3 Mrd. gegenüber dem dritten Quartal im Jahr 2015. MiFID II MiFIR-Regulierungsworkshops in ganz Europa und den USA Machen Sie mit uns einen aktuellen Überblick über den regulatorischen Zeitplan und unsere Pläne, die Einhaltung von MIFIR MIFID II und die verschiedenen Anforderungen an Transparenz, Making, mikrostrukturelle Fragen algorithmischen Handel HFT und Berichterstattung. Die Sitzungen werden mit einem Überblick über unsere Mitglieder Bereitschaft Ansatz, gefolgt von einem Empfang, um offene Fragen und Netzwerk zu diskutieren abgeschlossen werden. Deutsche Brse-Konferenz: Mehr als 180 Personen besuchten die Deutsche Börse, Eurex Clearing, Eurex Repo und Clearstream gemeinsam eine Roadshow zur Diskussion der Herausforderungen und Chancen für die Buy-Side in einem neu regulierten Marktumfeld. Anfang Oktober in Mailand, Luxemburg und Paris sammelte die Roadshow mehr als 180 Branchenteilnehmer, um mehr über das direkte CCP-Zugangsmodell für die Buy-Side zu erfahren. Das vor kurzem gestartete Modell kombiniert Elemente einer direkten Clearing-Mitgliedschaft und die traditionelle Servicebeziehung im Clearing von Kunden - speziell auf die Buy-Seite zugeschnitten. Es eröffnet eine neue Hauptkundenbeziehung zwischen Buy-Side-Kunden und der CCP, wobei das reguläre Clearing-Mitglied als Clearing-Stelle tätig ist und eine Vielzahl obligatorischer und optionaler Servicefunktionen bereitstellt. Weitere Informationen über ISA Direct: Wichtigste Trends bei Clearing für kleine Derivate Die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) hat vor kurzem auf die Besorgnis über die Clearing-Zugang für kleinere Derivate Benutzer hingewiesen. In einem Konsultationspapier vom Juli 2016 ist festzustellen, dass bestimmte finanzielle Gegenparteien mit einem begrenzten Aktivitätsvolumen mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Clearing. Eurex Clearing wurde vom GlobalCapital zum jährlichen Gala-Dinner in London mit dem Clearing-Haus des Jahres, Eurex European Exchange of the Year, ausgezeichnet. Einer der Hauptgründe war, die prestigeträchtige Auszeichnung im Jahr 2016 zu gewinnen war das direkte Zugangsmodell für die Buy-Seite, ISA Direct. Die Financial News jährlichen Black-Tie-Event, das die europäische Handels-und Technologie-Community in London zusammenbringt, um Marktteilnehmer für ihre herausragende Strategie und Leistung zu ehren. Für die zweite aufeinander folgende Zeit nach 2015 wurde Eurex mit der besten Derivate-Handelsplattform ausgezeichnet. Ein Richter, der das Unternehmen während des Abstimmungsprozesses sehr geschätzt hatte, sagte: "Eurex ist hoch angesehen für seine Technologie, seine Bereitschaft, neue Initiativen zu unterstützen und auch seine Mitglieder auf dem Laufenden zu halten. Um mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen zu erfahren kontaktieren Sie bitte Phil Simons unter T 44-20-78 62-72 39 oder Fiona Tramontana unter T 44-20-78 62-76 56, besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter eurexgroup und LinkedIn. Unternavigation